Вероятностные модели экономической динамики (probabilistic models of economic dynamics) – модели развития экономики, исходящие из ее понимания как вероятностной системы. Возможность проведения соответствующих расчетов основывается на свойствах иерархической структуры построения экономики (все в большей степени она становится полииерархической и полицентристской): многочисленные отдельные непредвиденные изменения на нижних ее уровнях представляют собой на более высоких как бы массовые закономерные явления, поддающиеся описанию некоторыми вероятностными характеристиками.
Используемые в реальной динамической модели временные ряды содержат три элемента — тренд, сезонные переменные (см. Сезонные колебания) и случайную переменную (остаток); во многих моделях рыночной экономики выделяется еще одна составляющая – циклическая. В качестве экзогенных величин могут выступать, например, выявленные статистическим путем макроэкономические зависимости, сведения о демографических процессах и т.п.; в качестве эндогенных величин – темпы роста, показатели экономической эффективности и др.
С помощью динамических вероятностных моделей решаются, в частности, задачи прогнозирования экономических процессов: определение траектории развития, ее возможных состояний в заданные моменты времени , анализ системы на устойчивость, анализ структурных сдвигов.