Стресс-тестирование (stress-testing) – совокупность аналитических приемов, позволяющих выявить чувствительность банковских портфелей к возможным экстремальным событиям. Стресс-тесты получают обычно широкое распространение в предкризисные и кризисные периоды, когда особенно важно определить степени риска, связанные с теми или иными активами и обязательствами банка, вплоть до угрозы ликвидности самого банка и его возможного банкротства. При проведении стресс-теста моделируются кризисные ситуации и выявляется воздействие таких ситуаций на банковский портфель (анализ ведется либо по видам финансовых инструментов портфеля, либо в разрезе тех рынков, на которые распространяется деятельность банка). Основными областями анализа обычно являются – собственный капитал банка, ликвидность, рентабельность. Поскольку единой методики таких исследований пока нет, каждый банк вправе разрабатывать и применять собственную. В Российской Федерации стресс-тестирование обязательно для признания финансовой устойчивости банка достаточной , чтобы банк мог принять участие в системе страхования вкладов.